Фондовый рынок и я

Вчерашний день на рынке можно смело назвать ударным, «быки» хорошо потрудились, а индексы ММВБ и РТС выросли на 1,06% и 2,54% соответственно.

С начала года многие бумаги уже довольно прилично подросли, наибольший прирост среди ликвидных представителей показали акции банка «ВТБ», выросшие на 21,45% с начала года. Второе место между собой делят бумаги «Северстали» и ГМК «Норильского Никеля», прибавившие по 19,66% и 16,39%. Хороший результат у акций «Сбербанка»: «обычка» выросла на 14,63%, «префы» на 12,68%.

Сами индексы ММВБ и РТС за этот период показали прирост, равный 8,03% и 13,94%, а индексы США DJ и S&P поднялись на 4,25% и 4,8%. Эти данные я привожу специально для того, чтобы российские биржевики занялись простым подсчетом. Обычно на 1% американского роста, наш рынок делает 2%, очевидно, что в первый месяц 2012 года, мы не забыли данное правило, а значит, выбрали весь потенциал роста, коррелируя с западными рынками. Эта информация для тех, кто все еще считает, что спрэд в нашу пользу. Нет, мы адекватно реагировали на рост площадок США, поэтому текущие уровни можно назвать справедливыми для нашего рынка.

Индекс ММВБ вчера очень близко подошел к своему главному фракталу на покупку к отметке 1523,8 пунктов, установив при этом новый максимум на уровне 1519,53 пунктов. Индексу РТС удалось переписать свой прежний пик, расположенный на 1567,21 пунктах, всего на несколько пунктов. С одной стороны, индекс РТС дает первый сигнал на то, что рост может продолжиться, но для меня важным моментом является одновременное преодоление уровней дневных фракталов.

Я не раз замечала, что один из индексов опережает события, и я торопилась подключиться к движению, не дождавшись подтверждения на другом индексе, и не раз ошибалась. Таким образом, я выработала правило, по которому оба индекса должны дать сигнал, а не один из них. Поэтому перелет индекса РТС за уровень 1567,21 пунктов я подвергаю сомнению.

Именно эти уровни являются пограничными, или отсюда строго вверх, еще пунктов на 100, или здесь где-то родится разворот.

ГАЗПРОМ

Вчера акции «Газпрома» на фоне всеобщей эйфории, выглядели довольно грустно, умудрившись потерять 0,24%. Дневная свеча, которая образовалась вчера и вовсе не сулит бумагам ничего хорошего, так как эту модель я считаю «завесой из темных облаков».

Это когда при восходящей тенденции за длинной белой свечой следует черная свеча с ценой открытия выше максимума предыдущей зеленой свечи и ценой закрытия ниже середины тела этой белой свечи. Эта модель встречаются на графиках не часто, однако ее прогнозирующая ценность достаточно высока. Плюс ко всему, обновив максимум, и показав 187,43 рублей, на многих интервалах появились дивергенции, да и сам график сейчас похож на фигуру «двойная вершина» с уровнем шеи, расположенным на 180,77 рублях.

Так что даже хорошо, что вчерашняя идея с покупкой бумаг при закреплении выше 186,68 рублей не оправдалась, ведь возможно придется играть совсем другое движение.

СБЕРБАНК

Фаворит вернулся, такими словами я охарактеризую бумаги «Сбербанка». По итогам вчерашнего дня они показали рост на 3,84% и хотя банк «ВТБ» вырос на 5%, львиную долю оборота торгов «Сбербанк» вчера перетянул на себя.

Накануне я писала о том, что после преодоления дневного фрактала на покупку (86,28 рублей), открывшим «длинные» позиции стоило их удерживать как минимум до достижения 261,8% уровня Фибоначчи между крайними дневными фракталами, попадающего на 90-90,26 рублей. Максимум вчерашнего дня расположен на отметке 90,8 рублей.

Так что «лонг», открытый два дня назад, принес быструю прибыль в 4,5%.

И хотя существует вероятность дальнейшего роста, я бы посоветовала выйти из «длинных» позиций до тех пор, пока мы не увидим уверенного пробоя октябрьского максимума, который находится на 91,28 рублях. Только в этом случае возможно переоткрытие «лонгов» с целью в 100+ рублей.

Анастасия Игнатенко

2 Комментариев »
Опубликовано в : Новости

Несколько дней назад я перестала ждать снижения рынка, на которое настраивалась еще в конце того года, так как считала, что скорее всего, индексы повторят динамику прошлых лет. Однако нельзя не заметить, как четко выкупаются все последние снижения рынка, и хотя сам индекс ММВБ почти не вырос, есть отдельные бумаги, которые уже показали впечатляющие результаты.

Несмотря на возможный негатив от заседания ФРС, наши площадки все-таки показали плюсовой итог, прибавив 0,68% и 1,27%. Чем ближе индекс ММВБ к отметке 1523,8 пунктов, а индекс РТС к 1567,21 пунктов, тем больше становится «быков» на рынке и тем больше шансов на пробой данных уровней.

Именно эти точки я для себя определила как ключевые, и пробой которых наверх, я бы рискнула играть.

Вчера индексу ММВБ удалось переписать максимум 20 января, и хотя он закрылся ниже данного уровня и под медленной скользящей средней ЕМА200 на днях, мне кажется, пришло время пробовать на прочность уровни повыше.

Индекс же РТС, после того как пробил и оттестировал в качестве поддержки медленную скользящую среднюю ЕМА100 на днях, легко может направиться в сторону следующей скользящей средней ЕМА200 на днях, которая расположена в районе 1580 пунктов.

Учитывая позитивную реакцию американских биржевиков на заявления Бена Бернанке и пересмотренные оценки по ВВП США, безработице и инфляции на период 2012-2014 года и сохранение текущей ставки до конца 2014 года, сегодняшнее утро начнется также в позитивном ключе.

ГАЗПРОМ

Вчера бумаги «Газпрома» выросли на 1,3%. Хочу отметить, что на прошлой неделе котировки уже заходили на уровень предыдущего локального максимума (186,69 рублей), и сегодня вновь будут пробовать его на прочность.

В случае удачи, следующей целью «быков» станет уровень 190-190,3 рублей, являющийся 161,8% коррекцией к разнице дневных фракталов. Уровни 189,72 и 190,24 рублей также являются максимальными значениями для октября-ноября 2011 года, а значит, только этот уровень может стать значимым препятствием на дальнейшем пути к росту.

Спекулянтам можно посоветовать покупки данной бумаги по факту закрепления котировок выше 186,68 рублей с ближайшей целью в виде 190 рублей.

СБЕРБАНК

У акций «Сбербанка» наконец-то случился продуктивный день, вчера «обычка» выросла на 2,36%,а «префы» на 0,75%. Обе акции закрыли свой день выше дневных фракталов на покупку, у обыкновенных бумаг таким фракталом являлся недавний пик на 86,28 рублях. Обращаю внимание на обороты торгов, которые существенно возросли на росте бумаг.

К тому же можно заметить, что консолидация последних дней вылилась в некий «треугольник», пробой которого состоялся наверх. Таким образом, можно выделить несколько интересных целей наверху. Первая цель – это 161,8% коррекция между крайними дневными фракталами, выпадающая на 87,80 рублей, её котировки достигли еще вчера. Следующая – это 261,8% Фибо-уровень, попадающий на 90-90,26 рублей.

Ранее я советовала открывать позиции только по факту пробоя одного из дневных фракталов. Открывшим вчера «лонги», рекомендую их удерживать до достижения как минимум 90 рублей.

Если впоследствии будет преодолен и октябрьский максимум на 91,28 рублях, можно будет перед собой ставить и более высокие цели.

Анастасия Игнатенко

2 Комментариев »
Опубликовано в : Новости

Торги вчерашнего дня удивили многих. Думаю, что никто не ожидал такой прыти от российских индексов, которые по итогам дня показали рост на 0,5% и 1,5% соответственно. Индексу РТС удалось вырваться вперед лишь за счет падающего доллара, а тому в свою очередь прищемили лапу иранским эмбарго.

Иран заявил, что введенные Европейским союзом санкции на экспорт иранской нефти являются несправедливыми и обречены на провал. В любом случае, это решение не было неожиданным, и такой реакции вчера я не готова была увидеть.

Однако если техническая картина индекса РТС при этом существенным образом поменялась, и на сей раз я вынуждена признать, что восходящий «клин» - фигура которая образуется в конце растущего тренда, не сработала или сработала ограниченно. То дневной график индекса ММВБ пока еще на перепутье. Вчерашний «клин» индекс ММВБ отработался ровно на 50% своей высоты и от уровня 1478 пунктов мы увидели довольно приличный спрос.

Если индекс настроился на рост, то ему нужно пробивать максимум 20 числа - 1506,83 пунктов, а затем недельный фрактал на покупку на 1523,8 пунктах. Если продавцы хотят продолжить начатое ранее движение вниз, то теперь им необходимо уводить индекс ниже вчерашнего минимума, отката в район 1490 пунктов теперь уже будет недостаточно. Дневной же фрактал на продажу пока находится очень далеко от текущих цен на уровне 1445,98 пунктов. Прежде чем к нему подойти, «медведям» нужно будет пробить поддержку в лице скользящих средних ЕМА21 и ЕМА100 на днях, которые собираются скреститься под графиком цены.

Фьючерс на американский спот сейчас находится примерно на том же уровне, что и вчера, и было бы логично ждать сопоставимых уровней на нашем рынке, но вероятнее всего, наши индексы будут все же выше самих себя. Посмотрим во что в итоге это выльется.

ГАЗПРОМ

Акциями «Газпрома» я вчера была довольна ровно до тех пор, пока они неплохо снижались. Внутри дня снижение достигало 1,47%, котировки опускались до 180,77 рублей.

Вчера я писала о том, что на уровне 181-182 рублей находится ближайшая зона спроса, так как там располагается ЕМА200 на днях и предыдущий дневной максимум от 12 числа.

День бумаги закончили ростом на 0,47%. «Шорты» я признаюсь вчера вовремя не закрыла и цена быстро развернулась от уровня в 181 рублей. Но сегодня в случае отката в указанную зону, я пожалуй выйду из позиций, так как ожидание меня уже выматывает.

Средняя цена моего «шорта» находится на уровне 182,6 рублей.

СБЕРБАНК

И только акции «Сбербанка» топчутся на том же месте, не силясь пробить свою ЕМА200 на днях.

На мой взгляд, в случае снижения, эти бумаги будут падать первыми, но играть на опережение не стоит. Я уже засиделась в некоторых «шортах» и потому советую дождаться пробоя дневного фрактала на продажу, расположенного на отметке 82,55 рублей.

Если же будет преодолена отметка 87,25 рублей - дневной фрактал на покупку, стоит рассмотреть вариант подъема бумаг до 90-91 рублей.

P.S. Немного приболела…

Анастасия Игнатенко

6 Комментариев »
Опубликовано в : Новости

Из прошедших 4 сессий текущей недели, можно сделать вывод, что если сегодня ничего неожиданного не произойдет, то неделя закроется довольно оптимистично для «быков».

С одной стороны, высокое закрытие недели будет настраивать игроков на дальнейший рост, но с другой стороны, мы не раз были свидетелями того, что после такой недели случалось падение, которое, казалось бы, произойти не должно было бы. Примером тому может послужить неделя роста с 28 ноября по 2 декабря, когда индексы ММВБ и РТС выросли на 6,72% и 10,2% соответственно, но такой прирост им вовсе не помешал на следующей недели потерять те же 7,27% и 8,83%.

Я этот пример привела лишь для того, чтобы у игроков не оставалось иллюзий, произойти может все что угодно, мы можем и дальше покорять высоты, а можем и неожиданно скорректироваться, что в принципе было бы логичным, после трех недель роста.

Индекс ММВБ вчера вырос на 0,67% и закрылся на уровне 1503,7 пунктов. Индекс РТС прибавил 1,04% и закрылся на отметке 1503,89 пунктов. Индексы находятся в паритете.

Пока что, озвученные вчера сопротивления индексы не прошли. Для индекса ММВБ это - ЕМА200 на днях, которая находится на уровне 1505-1506 пунктов; ЕМА21 на месяцах, которая расположена на уровне 1507-1508 пунктов (выше которой мы не торговались ни разу после августа 2011 года).

Индекс РТС остановился в районе 1501-1502 пунктов, где пролегает уровень ЕМА21 на неделях, выше в районе ~1520 пунктов находится ЕМА200 на неделях, уход за которую можно считать пробоем консолидации наверх.

Однако если соединить линиями поддержки и сопротивления максимумы и минимумы последних дней роста, то на дневном графике индекса ММВБ, вы можете обнаружить фигуру «восходящий клин», похожая модель была сформирована также с 1 по 15 июня 2011 года. Если эта фигура реализуется, то индекс пройдет обратно ¾ или 100% пути, то есть опуститься в район 1445-1460 пунктов. Такая вероятность существует.

НЕФТЬ

Вчера Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе резервы нефти в США упали на 3,438 млн. баррелей, а запасы бензина выросли на 3,717 млн. баррелей, при этом запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, увеличились на 0,438 млн. баррелей.

На дневном графике нефти марки Light появилась вторая подряд свеча с длинной «тенью» наверх, сочетание которых можно интерпретировать как «пинцет». В случае если откат котировок продолжится, то в качестве ближайшей поддержки должна выступить линия шеи вероятной фигуры «Голова-плечи», расположенная на уровне 97,625$ за баррель.

Пробой данного уровня приведет к реализации данной фигуры вниз, удержание можно быть расценивать, как попытку сформировать другую фигуру – фигуру продолжения тенденции. Так что смотрим.

ГАЗПРОМ

Вчера бумаги «Газпрома» поднимались до отметки 186,29 рублей, по итогам дня они показали рост на 1,42%.

При подъеме в район 185-186 рублей, я предлагала усилить «шорт» в данных бумагах, а «стоп» по общей позиции расположить за отметкой 186,69 рублей, пробой которой будет говорить о силе «быков».

Таким образом, средняя цена сделки сейчас поднялась до уровня 182,6 рублей. Полагаю, что шанс закрыть более близкий разрыв на уровне 178,84-179,17 рублей от 17 января, у данных бумаг есть.

Анастасия Игнатенко

5 Комментариев »
Опубликовано в : Новости

Вчерашние торги многих игроков настроили на рост, ведь прямо с открытия индексы (ММВБ и РТС) и ценные бумаги устремились вверх. Однако позади себя они оставили довольно существенные разрывы, да и обороты торгов при этом были все еще ниже оборотов на снижении. Что же это было?

Ответить на этот вопрос нам поможет график индекса ММВБ. Если смотреть на его дневной формат, то у многих сложится ощущение, что индекс попытался выйти наверх из своей консолидации и пробить уровень сопротивления, проведенный по максимальным значениям октября и ноября 2011 года. Однако за пределом этой линии сопротивления, я вижу лишь тень свечи, а об отсутствии оборотов, которые должны подтверждать истинность пробоя и говорить не приходится. Их нет.

Далее хочу перейти к двухчасовому или четырехчасовому графику индекса ММВБ, на котором хорошо видна фигура расходящийся «треугольник». Его верхняя граница идеально уложилась в рамки текущего восходящего тренда, начатого в последних числа декабря, а его нижняя граница представлена минимумами 11,12 и 16 января.

По всем ниже представленным индикаторам (RSI и MACD) видны расхождения (дивергенции), на некоторых осцилляторах довольно существенные. Внутри такого «треугольника» торговать опасно, не говоря уже о том, чтобы там наращивать «лонги».

Помимо этого давайте вспомним теорию о расходящихся «треугольниках», что она гласит? Эрик Найман считает, что такой «треугольник» может быть фигурой продолжения тенденции, Джон Дж. Мэрфи указывает на то, что появление такой модели происходит, как правило, в преддверии перелома основной восходящей тенденции, на вершине рынка. А Александр Элдер резуюмирует, что расширяющийся «треугольник» убивает восходящий тренд».

Довольно много противоречивых мыслей, но в текущей ситуации, я склонна считать, что данный «треугольник» может стать фигурой разворота, однако полагаю, что правильным будет дождаться выхода за его границы. Пробой точки 1445,98 пунктов – минимума понедельника, приведет к срабатыванию «стопов» и резком уходе вниз. Если же «быки» попытаются пробить уровень 1494,97 пунктов, то придется признать силу покупателей.

Предлагаю всем сделать ставки на тот или иной сценарий, я же свою ставку огласила.

Именно поэтому решила рискнуть и оставить свои «короткие» позиции в бумагах «Газпрома», по крайней мере, еще на 1-2 дня, а там посмотрим.

Анастасия Игнатенко

5 Комментариев »
Опубликовано в : Новости